中國金融期貨交易所12月2日宣布，經中國證監會同意，中金所在綜合評估市場風險、積極完善監管制度的基礎上，穩妥有序調整股指期貨交易安排：一是自2018年12月3日結算時起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%（此前為15%），中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%（此前為30%）；二是自2018年12月3日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手（此前為20手），套期保值交易開倉數量不受此限；三是自2018年12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六（此前為萬分之六點九）。

業內人士認為，本次調整中，適度降低了交易保證金和手續費，適度調整了日內開倉量限制。從上述調整來看，股指期貨的常態化又向前邁進了一步。此前在2017年2月17日和2017年9月18日，股指期貨已經先后經歷了兩次松綁。稍早之前，證監會副主席方星海在“第十四屆中國（深圳）國際期貨大會”上表示，建設一個品種工具齊備、功能發揮充分、運行安全高效的期貨市場是服務更高質量、更高層次開放型經濟的現實要求，也是期貨市場存在和發展的應有之義。他表示，要持續推進期貨市場國際化建設，要持續擴展期貨市場的廣度和深度，做好股指期貨恢復常態化交易的各項準備。

針對此次股指期貨的調整和優化，億信偉業首席顧問江明德則表示，這次對股指期貨交易安排進行優化調整，非常及時，響應了市場有關促進股指期貨功能發揮的呼吁。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新則表示，此次對股指期貨市場的適度調整，是深化資本市場改革發展的重要舉措。通過調整，一方面將降低持倉者，特別是套期保值者的資金成本，促進投資者積極運用股指期貨進行風險管理。另一方面，可適度提高市場流動性，解決交易成本過高、對手盤難找、轉倉困難等問題，滿足合理的交易需求，進而促進股指期貨市場功能的恢復及良好發揮。（記者 吳黎華）